Костянтин Бєлов Актуарій, експерт з математичного моделювання ризиків
Понад 20 років Костянтин Бєлов розробляє актуарні моделі для страхових компаній, перестрахувальників та регуляторних органів, закріпивши за собою статус лідера думок у ніші «страхування» — з фокусом на стохастичне моделювання ризиків, довгострокові зобов’язання та Solvency II-сумісний аналіз.
Кандидат фізико-математичних наук (дисертація присвячена методам оцінки ймовірнісних розподілів у теорії ризику). Костянтин розпочинав кар’єру в міжнародній актуарній консалтинговій фірмі, згодом обіймав посаду головного актуарія в страховику з портфелем premium понад €50 млн. Супроводив три успішні транзакції з передачі страхових портфелів та впровадження систем внутрішніх моделей ризик-капіталу.
Методологія Костянтина базується на застосуванні ланцюгів Маркова, моделей Кокса–Росса–Рубінштейна для оцінки опціонних ризиків, а також симуляційних методах Монте-Карло (≥10⁵ ітерацій) для стрес-тестування резервів збитковості. Він використовує принципи копул для моделювання залежностей між класами ризиків, що дозволяє виявляти приховані кореляції в портфелях non-life страхування.
Ключові компетенції:
актуарне моделювання технічних резервів (chain-ladder, Bornhuetter–Ferguson);
оцінка вірогідного максимального збитку (PML) та Tail VaR;
перестрахувальний аналіз: ексцедент збитку, квотні договори;
валідація внутрішніх моделей Solvency II (рівень довіри 99,5%);
актуарний due diligence при M&A страхових компаній.
Місія на LIBINC — надавати читачеві кількісно обґрунтовані оцінки страхових ризиків, які лежать в основі фінансових рішень. Його аналітика допомагає брокерам, андеррайтерам та фінансовим директорам уникати недорезервування, оптимізувати перестрахувальний захист та правильно капіталізувати ризик-апетит компанії.
Костянтин Бєлов — автор понад 30 публікацій у фахових виданнях з актуарної математики, член Актуарної палати України та Міжнародної актуарної асоціації (IAA). Регулярний спікер конференцій «Insurance Risk Management Forum» та «CEE Actuarial Summit». Його моделі використовуються Національним банком України при стрес-тестуванні страхових ринків. На LIBINC Костянтин публікує глибокі аналітичні огляди ринку перестрахування, практичні гайди з актуарної звітності та коментарі до змін регуляторних вимог у сфері ризик-менеджменту.
